Come utilizzare teorico Futures Prezzo Calculator. The fair value dei contratti a termine di capitale viene calcolato utilizzando il costo-of carry rapporto tra i future e il sottostante indice azionario Tuttavia, dal momento che l'indice VIX India rappresenta la volatilità non c'è riporto tra i futures VIX India e India VIX pertanto il fair value of India VIX deriva dalla struttura a termine della varianza media rate. Download India VIX Futures Prezzi teorica Model. While India VIX si prevede volatilità più di 30 giorni dal giorno corrente, i futures VIX India si prevede volatilità oltre 30 giorni dalla expiry. Using Futures prezzi teorici Tool. Theoretical prezzo dei futures possono essere calcolati per ogni giorno dal 29 settembre 2009 al day. On corrente selezionando la data, lo strumento deve visualizzare l'ultimo prezzo VIX India per i day. Users selezionati può cambiare il attesi India VIX prezzo spot il prezzo spot atteso è possibile inserire fino a 4 decimali con valore tick di 0 0025.On cliccando il calcolo lo strumento deve calcolare il prezzo teorico a termine per prezzo dei futures India VIX. Theoretical è calcolato per tre contratti settimanali con scadenza il Martedì. il prezzo dei futures è citato come 100 volte il valore di indice per esempio, se previsto prezzo India VIX alla scadenza è 16 3275, l'utente deve citare 1632 75 come il prezzo a termine per trading. Portfolio Diversification. Equities Derivatives. Equity derivato è una categoria di derivati il cui valore è almeno in parte derivata da uno o più sottostanti azionari Opzioni securities and Futures sono da derivati di gran lunga il più comune azionari Questa sezione fornisce una panoramica delle attività quotidiane del segmento di mercato dei derivati azionari sul NSE 2 prodotti principali sotto derivati azionari sono futures e opzioni, che sono disponibili su Indici e Stocks. Instrument saggio del volume e fatturato. Nel caso di contratti di opzione fatturato rappresenta nozionale Turnover. Current mercato Reports. Access rapporti di mercato tutti i giorni e alla fine della giornata come rapporti Bhavcopy, volatilità e prezzi di liquidazione informazione quotidiana, relazioni di attività di mercato e vari tali relazioni che forniscono una panoramica alle negoziazioni il giorno s. OGNI sezione Reports. Contract-saggio Archives. This fornisce informazioni sul prezzo storico, quantità negoziate, il volume, i prezzi di liquidazione e di dati open interest strumento del contratto per un periodo di time. Archives of Daily Reports. Access gli archivi del quotidiano e mensile rapporti come Bhavcopy, attività di mercato e others. Listing del Sottostante e informazioni sul sottostanti pagina fornisce un elenco completo dei contratti disponibili su indici e titoli in equity Derivatives Clicca sul nome della società per scoprire l'importante informazioni aziendali per gli ultimi sei mesi Fare clic sul simbolo per vedere tutti i contratti del security. Monthly Reports. Information raccolti alla fine del mese fornisce una panoramica della storia del commercio, la crescita del business, prezzi storici e expiries. About equità Derivatives. The National Stock Exchange of India Ltd NSE è stato lanciato in derivati con il lancio di indici il 12 giugno 2000 il segmento dei futures e delle opzioni di NSE ha fatto un marchio per se stesso a livello globale nel segmento futures e opzioni, commercio di Nifty 50 Index, Nifty Index IT, Nifty Index Bank , Nifty Midcap 50 Index, Nifty Infrastructure Index, indice Nifty PSE e le scorte singole opzioni sono disponibili a lungo termine su Nifty 50 sono anche disponibili More. Futures sottostante alle transazioni di schermo automatizzato Informazioni More. NSE s base, moderno sistema di negoziazione completamente computerizzato, progettato per offrire gli investitori di tutto il lungo e in largo il paese un modo semplice e sicuro per investire il sistema di trading NSE chiamato Scambio nazionale per Automated Trading pulito è un sistema di trading basato schermo completamente automatizzato, che adotta il principio di un insediamento More. Clearing mercato order driven. NSCCL carrries la compensazione e il regolamento delle operazioni eseguite in azioni e derivati segmenti della NSE Si gestisce un ciclo di regolamento ben definito e non ci sono deviazioni o rinvii di questo ciclo si aggrega compravendite nel corso di un periodo di scambio, reti le posizioni a determinare le responsabilità dei membri e garantisce movimenti di fondi e titoli per soddisfare le rispettive passività More. Risk Management. NSCCL ha messo in atto un sistema di gestione globale dei rischi, che viene costantemente aggiornato per anticipare fallimenti del mercato La Clearing Corporation assicura che la negoziazione obblighi membri commisurati alle loro networth More. Historical analisi delle opzioni ed equità Data. January 2004 ad oggi Le azioni, indici, ETF e actions. Features aziendale Vai dati di mercato Express. Use Livevol s ampia offerta di dati per backtesting e la creazione di algoritmi Blackbox US sia che si tratti prezzi, livello II discrepanze di scambio, calcoli e greci, strategie multi-segmento, tassi di interesse o dei prezzi ARB Livevol Data Services in grado di fornire qualsiasi e tutte le informazioni per sostenere il vostro motore decisionale da backtesting a production. Granular intervalli di opzione e di 1 minuto con aperto , alto, basso, vicino, il volume, offerta, domanda, calculations. Calculations volatilità implicita, greca, e calcoli IV indice per ogni interval. Time vendite ogni magazzino e l'opzione del commercio dal gennaio 2004 al now. Accessible memorizzati in file di testo con valori separati da virgola valori, i campi allestiti per il caricamento di massa immediato in databasesplete serie Oltre ai dati commerciali e quote, Livevol offre guadagni, dividendo, cambiare il simbolo, e curva dei rendimenti di supporto data. Every giorno Livevol produce 10 file acquisizione dei dati per ogni optionable sottostante e 3 file con i dati patrimoniali per tutti i simboli sottostanti i dati azione aziendale è fornito in file unificati con i dati per tutti underlying. Option Quotes. Time, radice, scadenza, sciopero, OptionType, Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, alla base Bid, Sottostante Chiedi, x di exchanges. Option Calculations. Time, radice, scadenza, sciopero, OptionType, Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, alla base Bid, Sottostante Chiedi , Presenza di prezzo del sottostante, attivo Sottostante prezzo, volatilità implicita, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Option Trades. Time, SequenceNumber, radice, scadenza, sciopero, OptionType, Cambio ID, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CanceledTradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x di exchanges. Option IV Index. Time, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date. Equity Quotes. Time, Open, High, Low, Close, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk. Trades e citazioni TAQ. Livevol offre anche la storia completa registrata di azioni e opzioni spuntare i dati tra cui una API per simulare la riproduzione in tempo reale chiedere al team Livevol per ulteriori information. Calculation Methodology. Livevol applica una metodologia di calcolo unificata sia dal vivo e dati storici imposta per fornire la massima coerenza tra test retrospettivi e in tempo reale le applicazioni costo degli input portare i tassi di interesse, i dividendi sono determinate da un processo di regressione statistica sulla base di informazioni di mercato dal vivo, che si rivaluta periodicamente Questi ingressi assicurano accurata valutazione del modello opzione come misurato dalla divergenza di convergenza di chiamata e mettere volatilità implicite il costo di mantenimento proiettata da questi ingressi viene confrontato con quelli impliciti dalle opzioni at-the-money da ogni opzione di scadenza Se i tassi differiscono in modo significativo e l'opzione si diffonde per questa scadenza sono sufficientemente stretto i tassi impliciti sostituiscono gli ingressi standard Questo assicura che le varie ipotesi di dividendi e dei tassi presenti sul mercato sono costantemente applicati al modello di opzione calculations. Livevol calcola gli indici di volatilità storicamente e in tempo reale per sette tempi 30-, 60-, 90-, 120-, 180- , a 360, e 720 giorni gli indici di volatilità Livevol sono calcolati utilizzando una media ponderata delle volatilità implicite delle opzioni che scadono prima e dopo il periodo di tempo determinato titolo di esempio, per Livevol s calcolo di 30 giorni, indicati come IV30, volatilità implicita delle opzioni in scadenza a 15 giorni sarebbero stati combinati mediante interpolazione lineare con le opzioni che scadono in 45 giorni per rappresentare come la volatilità media di 30 giorni si comporta il calcolo sottolinea la volatilità implicita delle opzioni at-the-money Una varietà di tecniche di ponderazione contribuire a garantire che eventuali differenziali insoliti su una determinata coppia opzione, o di altre attività di mercato insolite, non incidono eccessivamente indice Opzioni entro 8 giorni dalla scadenza sono esclusi dal weighting.2015 Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Options implicano rischi e sono non è adatto per tutti gli investitori Prima di acquistare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere una copia di caratteristiche e rischi opzioni standardizzate ODD copie del ODD sono disponibili presso il broker, chiamando 1-888-Opzioni o dalle opzioni Clearing Corporation, One North Wacker drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606 le informazioni contenute in questo sito sono fornite esclusivamente a fini di istruzione e l'informazione generale e, pertanto, non deve essere considerato completo, preciso, o corrente Molti degli argomenti discussi sono soggette a modalità , regolamenti e disposizioni di legge che dovrebbe essere di cui per ulteriori dettagli e sono soggetti a modifiche che non possono essere riflesse nel sito informazioni Nessuna dichiarazione all'interno del sito web deve essere interpretata come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo o per fornire consulenza sugli investimenti l'inserimento di messaggi pubblicitari non CBOE sul sito web non deve essere interpretata come un'approvazione o l'indicazione del valore di qualsiasi prodotto, servizio, o al sito web I Termini e Condizioni disciplinano l'uso di questo sito web e l'utilizzo di questo sito sarà considerata come accettazione di tali termini e sito web conditions. 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