Sviluppato da Perry Kaufman e ha introdotto nel suo nuovo libro Trading Systems e metodi, l'indice di efficienza riflette la velocità relativa di mercato alla volatilità. Ci sono casi, quando viene utilizzato come un filtro, che aiuta un commerciante per evitare i mercati mosso o intervalli di negoziazione e per identificare le tendenze più uniformi. E 'il risultato della divisione della variazione netta movimento dei prezzi durante la n-periodi dalla somma di tutte le variazioni di prezzo bar-to-bar durante le stesse n-periodi. Nel caso il mercato è in trend liscia, allora il rapporto sarà più alto. Nel caso il rapporto mostra letture in vicinanza a zero, ciò implica che il movimento del mercato è inefficiente e discontinuo. Se l'indice di efficienza mostra una lettura di 100, ciò significa che lo strumento di trading è in una tendenza toro e trend con perfetta efficienza. Se l'indice di efficienza mostra una lettura di -100, ciò significa che lo strumento di trading è in una tendenza orso e trend con perfetta efficienza. E 'impossibile per qualsiasi strumento di avere un rapporto di perfetta efficienza, perché qualsiasi movimento contro la tendenza principale durante il periodo esaminato di tempo causerebbe il rapporto a goccia. Se l'indice di efficienza mostra una lettura sopra 30, ciò è indicativo di una tendenza bull liscia. Se il rapporto mostra una lettura inferiore a -30, ciò è indicativo di una tendenza orso liscia. Fondata nel 2013, binario Tribune mira a fornire ai suoi lettori una copertura accurata e reale notizie finanziarie. Il nostro sito si concentra sui principali segmenti dei mercati finanziari azioni, valute e materie prime, e interattivo spiegazione approfondita di eventi economici chiave e degli indicatori. Financial Risk Disclosure BinaryTribune non potrà essere ritenuto responsabile per la perdita di denaro o di eventuali danni causati dal fare affidamento sulle informazioni contenute in questo sito. Forex trading, scorte e materie prime sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di commercio in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Policy Cookie Questo sito web utilizza i cookie per offrire la migliore esperienza e di conoscere meglio. Visitando il nostro sito web con il set browser per consentire i cookie, voi acconsentite al nostro uso di cookie, come descritto nella nostra Privacy Policy. copiare Copyright 2017 mdash binario Tribune. Tutti i diritti ReservedDeveloped da Perry Kaufman, Kaufman8217s Adaptive media mobile è stato progettato non solo di agire come una media mobile, ma anche per monitorare il grado di rumore nella tendenza e regolare di conseguenza. Si cambia automaticamente la sua velocità sulla base di volatilità del mercato. L'AMA è utilizzato in sostituzione di medie mobili ordinari e quando è stata presentata nel 1995 era superiore a precedenti tentativi di creare una media mobile intelligente perché offriva maggiore controllo utente. In sostanza, quando il mercato è in trend fortemente e ci sono solo minori contro-tendenza mosse (pullback), c'è molto poco rumore e si preferisce la MA a seguire da vicino l'azione dei prezzi, in tal modo si desidera avere una durata trackback più piccolo . D'altra parte, se il mercato è la gamma-bound ed è dominato da bar che sono di segno opposto tra loro, ciò che si desidera è una media mobile con un periodo più lungo lookback che liscia fuori e quindi evitare falsi segnali. Ciò che Kaufman ha fatto è quello di ottimizzare la media mobile esponenziale con un algoritmo che sarebbe regolare le EMA8217s smoothing costante rispetto al rapporto della direzione del mercato e della volatilità, quindi è ora sensibile a tendenza e volatilità. Ecco la formula da cui l'AMA deriva: AMA C close (t) 8211 AMA (t-1) AMA (t-1), dove C è l'aspetto adattativo della costante lisciatura. Tuttavia, ci sono una serie di calcoli, prima di raggiungere a C, ma non ci elencarli qui anche mantenere le cose più semplici. E 'più importante rendersi conto che Kaufman8217s Adaptive Moving Average eccelle grazie alla sua capacità di rispondere ai cambiamenti dinamici conditions8217 mercato, che è un grande vantaggio rispetto alle strategie di trading basate su medie mobili a periodi fissi trackback. Inoltre, salvo l'uso del KAMA come indicatore stand-alone, può anche servire per lisciare altri indicatori. Proprio come gli altri membri della famiglia in movimento indicatori medi, Kaufman8217s AMA agisce come un forte livello supportresistance che genera con tendenza segnali di entrata al contatto, così come i segnali di uscita in caso di inversione di tendenza è evidente. Scopri la differenza tra una media mobile semplice, una media mobile esponenziale e Kaufman8217s Adaptive Moving Average nella schermata sotto. Tracciati in azzurro è un periodo di 14 media mobile semplice, mentre l'EMA 14-periodo è colorata in giallo. Come si può vedere, Kaufman8217s Adaptive Moving Average (linea viola) è relativamente piatta durante la maggior parte del tempo in quanto il mercato tiene in un trading range stretto nel tempo più ampio frame8217s trend ribassista, quindi produrrà segnali di entrata meno falsi all'interno del perimetro di consolidamento . Fondata nel 2013, binario Tribune mira a fornire ai suoi lettori una copertura accurata e reale notizie finanziarie. Il nostro sito si concentra sui principali segmenti dei mercati finanziari azioni, valute e materie prime, e interattivo spiegazione approfondita di eventi economici chiave e degli indicatori. Financial Risk Disclosure BinaryTribune non potrà essere ritenuto responsabile per la perdita di denaro o di eventuali danni causati dal fare affidamento sulle informazioni contenute in questo sito. Forex trading, scorte e materie prime sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. 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AGGIORNA ORA thinkorswim Kaufmans Adaptive Moving Average binario Saluto 022.709 Sulla base Kaufmans Adaptive Moving Average. March 1998 TRADERS TIPS Ecco questa selezione mesi di commercianti suggerimenti, hanno contribuito da vari sviluppatori di software di analisi tecnica per aiutare i lettori più facilmente attuare alcune delle strategie presentate in questa edizione. È possibile copiare queste formule e programmi per un facile utilizzo nel software foglio di calcolo o di analisi. Semplicemente quotselectquot il testo desiderato, mettendo in evidenza come si farebbe in qualsiasi programma di elaborazione testi, quindi utilizzare il comando chiave standard per la copia o scegliere quotcopyquot dal menu del browser. Il testo copiato può quindi essere quotpastedquot in qualsiasi foglio di calcolo aperto o altri software selezionando un punto di inserimento e l'esecuzione di un comando Incolla. Commutando avanti e indietro tra una finestra dell'applicazione e la pagina Web aperta, i dati possono essere trasferiti con facilità. Questo mese suggerimenti includono formule e programmi per: TradeStation la media mobile di adattamento che è stato discusso nel colloquio con Perry Kaufman nel 1998 STOCK COMMODITIES amp fx di Emissione (l'articolo è originariamente apparso in marzo 1995) è un'ottima alternativa al movimento calcoli standard medie. In questi mesi Traders Consigli, presenterò due studi Facile di lingua e di un sistema Easy Language che si basa sulla media mobile adattiva. Il calcolo della media adattiva in movimento che viene utilizzato negli studi e sistema in TradeStation o SuperCharts viene eseguita principalmente da una funzione denominata quotAMA. quot Un'altra funzione denominata quotAMAFquot viene utilizzato per calcolare il adattativo movimento filtro a media. Come sempre, le funzioni devono essere creati prima dello sviluppo del studiessystem. Tipo: Funzione Nome: AMA Vars: Noise (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), veloce (0,6667), più lento (0,0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Close - Close1) SE CurrentBar Periodo lt Poi AdaptMA Chiudi Se CurrentBar Periodo gt poi iniziare segnale AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise sommatoria (Diff, Periodo) efRatio segnale di rumore Potenza Smooth (efRatio (più veloce - più lento) più lento, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) Ingressi End: Periodo (numerico), PCNT (numerico) Vars: Noise (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), veloce (0,6667 ), più lento (0,0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Close - Close1) SE CurrentBar Periodo lt Poi AdaptMA Chiudi Se CurrentBar Periodo gt poi iniziare segnale AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise sommatoria (Diff, Periodo ) efRatio segnale di rumore Potenza Smooth (efRatio (più veloce - più lento) più lento, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Periodo) Pcnt Fine AMAF AMAFltr Dopo aver creato con successo entrambe le funzioni, è possibile quindi creare i due studi e il sistema. Il primo indicatore visualizza la adattativo linea della media mobile, con un tocco opzionale. La torsione è che la linea AMA può essere lisciato utilizzando la regressione lineare. Così, ho incluso nell'indicatore un input di nome quotsmoothquot che consente di determinare se la linea AMA debba essere attenuato o meno. Un quotYquot come valore di input leviga il calcolo. Un quotNquot traccia semplicemente la linea AMA crudo. Questo indicatore dovrebbe essere scalata a quotSame come Tipo prezzo data. quot: Indicatore Nome: MovAvg Ingressi Adaptive: Periodo (10), Smooth (quotYquot) SE UpperStr (liscio) quotYquot Poi Plot1 (LinearRegValue (AMA (Periodo), Periodo, 0) , quotSmooth AMAquot) Else Plot2 (AMA (Periodo), quotAdaptive MAquot) il secondo indicatore, quotMov Avg Adaptive Fltr, quot prende il concetto di filtraggio e lo applica a un indicatore. Sulla base dei parametri filtrato adattativa media mobile (AMAF), questo indicatore tracciare una linea blu o rossa verticale, a seconda della condizione che viene soddisfatta. I valori riflesse dalle linee verticali riflettono il valore del calcolo del filtro AMA. Alcune impostazioni di formato suggerite sono date dopo il codice spia. Tipo: Indicatore Nome: MovAvg Adaptive Ingressi FLTR: Periodo (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), Åmåls (0), amah (0) AMAFVAl AMAF (Periodo, Pcnt) SE CurrentBar 1 poi iniziare Åmåls AMAVal amah AMAVal Fine Else iniziare Se AMAVal lt AMAVal1 Poi Åmåls AMAVal SE AMAVal gt AMAVal1 Poi amah AMAVal IF AMAVal - Åmåls GT AMAFVal poi iniziare Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) SE Plot11 0 Then Alert true End else if amah - AMAVal gt AMAFVal poi iniziare Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) SE Plot21 0 Then Alert true End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) Fine Stile: Scaling: schermo del sistema di quotMovAvg Adaptive Fltrquot di seguito si basa sulle regole stabilite per le voci in base al movimento adattivo filtrato calcolo della media. Tipo: Name System: MovAvg Adaptive Ingressi FLTR: Periodo (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), Åmåls (0), amah (0) AMAFVAl AMAF (Periodo, Pcnt) SE CurrentBar 1 poi iniziare Åmåls AMAVal amah AMAVal Fine Else iniziare Se AMAVal lt AMAVal1 Poi Åmåls AMAVal SE AMAVal gt AMAVal1 Poi amah AMAVal IF AMAVal - Åmåls Croci sopra AMAFVal poi comprare questo bar chiude se amah - AMAVal Croci sopra AMAFVal poi vendere questo bar Chiudi End Questo codice è disponibile anche in Omega RICERCHE sito Web. Il nome del file è quotAMA. ELA. quot Si prega di notare che tutte le tecniche di analisi commercianti suggerimenti inviati a Omega RICERCHE sito web possono essere utilizzati sia da TradeStation e SuperCharts. Quando possibile, le tecniche di analisi pubblicati comprenderanno sia Quick Editor e formati Potenza Editor. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Torna alla lista In MetaStock 6.5, è possibile creare facilmente la adattativo sistema di media discusso da Perry Kaufman nell'intervista che appare nel numero 1998 fx in movimento. Con MetaStock 6.5 in esecuzione, scegliere quotIndicator Builderquot dal menu Strumenti e quindi fare clic sul pulsante Nuovo. Inserire le seguenti formule: Adaptive Moving periodi medio Binary Wave: ingresso (quotTime Periodsquot, 11.000, 10) Direzione: CHIUSURA - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: se (Cum (1 ) periodi 1, ref (Close, -1) costante (CLOSE - ref (Close, -1)), costante Prev (CLOSE - PREV)) FilterPercent: ingresso (quotFilter Percentagequot, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std (AMA - Ref (AMA, -1), periodi) AMALow: Se (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Se (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Adaptive media mobile periodi: ingresso (quotTime Periodsquot, 11.000, 10) Direzione: CHIUSURA - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: if (Cum (1) i periodi 1, Ref (Close, -1 ) costante (CLOSE - ref (Close, -1)), costante Prev (CLOSE - PREV)) Se si desidera visualizzare la media adattiva in movimento, basta tracciare su qualsiasi grafico di MetaStock. Se volete vedere la acquistare e vendere i segnali dal adattativo in movimento sistema di media, tracciare il movimento adattivo onda binario media. Questa ondata binario traccia un quot1quot quando theres un segnale di acquisto, un quot-1quot per un segnale di vendita e uno zero quando non c'è nessun segnale. --Allan J. McNichol, EQUIS Internazionale 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Torna all'indice TECHNIFILTER PLUS Heres un TechniFilter Inoltre, la versione 8, la formula per la media mobile adattiva (AMA) ha discusso da Perry Kaufman nel 1998 fx di emissione. AMA è una media esponenziale cui il peso moltiplicatore può variare ogni giorno tra un valore massimo e minimo. Come i prezzi formano una forte tendenza, questo peso variabile avvicina al suo valore massimo, causando l'AMA per tracciare la curva prezzo più da vicino. Quando i prezzi sono zigzagando il peso variabile si avvicina al suo valore minimo, causando l'AMA ad appiattirsi. Kaufman utilizza un rapporto di variazione di prezzo di variazione di prezzo per scalare il peso variabile. La formula utilizza tre parametri: 2, 30 e 10. Il primo parametro, 2, indica che una media esponenziale due giorni è la media più veloce per la media variabile. Il secondo parametro, 30, indica che una media di 30 giorni è la media più lenta per la media variabile. Il terzo parametro, 10, indica il periodo di ricerca per calcolare come il peso cambierà. Perry Kaufman Adaptive Moving SWITCH media formula: multilinea ricorsiva Valore iniziale: C FORMULA: questa strategia TechniFilter Plus e le relazioni, strategie e formule di precedenti Traders punte può essere scaricato dal sito Web RTRs. --Clay Burch, software RTR 919 510-0608, e-mail: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Torna alla lista WAVEWIE MERCATO FOGLIO Qui è un programma di implementazione WAVE WIE di Perry Kaufman adattiva media mobile (AMA), discusso nei ceppi amp COMMODITIES 1998 fx presentazione intervista di emissione. --Peter Di Girolamo, Girolamo Tecnologia 908 369-7503, e-mail: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Torna all'indice SMARTRADER Perry Kaufman adattivo media mobile (azioni amp COMMODITIES 1998 fx Issue) serve come un buon esempio per l'applicazione l'utente capacità di formula in SMARTrader. La chiave per la creazione di media adattiva in movimento (AMA) è la capacità di scrivere formule ricorsive, o autoreferenziale,. punto Ill quelle fuori man mano che procediamo. Riga 4, quotoffset etichetta, quot viene utilizzato in combinazione con la riga da 15 a quotseedquot i valori immessi manualmente nell'esempio foglio di calcolo in cellule i5 attraverso I14. La direzione è determinata in fila 5 utilizzando uno studio di moto 10-periodo. Righe 6, 7 e 8 calcola la volatilità calcolando dapprima un impulso di un periodo, poi prendendo il valore assoluto della quantità di moto e infine sommando una serie 10-periodo. Righe 9 e 10 calcola il valore ER e il suo valore assoluto. Righe 11 e 12 sono coefficienti contenenti i valori dell'esponente rappresentano due e 30 periodi rispettivamente. Linea 13 calcola il valore SSC. Linea 14 piazze SSC, dando c. Row 16 calcola l'AMA reale ed è la prima riga che è ricorsivo. Row 17, anche ricorsiva, calcola la differenza della AMA corrente e precedente. Riga 18, AMAdiff, utilizza un'istruzione if per evitare segnalato un risultato non valido nella colonna 1, dal momento che non vi è nulla prima colonna 1 per produrre un calcolo valido. Linea 19 calcola la deviazione standard 10-periodo di AMAdiff. Row 20 è un coefficiente che contiene il valore percentuale. Linea 21 calcola il valore di filtro. Righe 22 e 23 sono file utente ricorsive che traccia i bassi e gli alti AMA AMA. Righe 23 e 24 sono le regole buysell rispettivamente. Figura 1: SMARTRADER. Questo SMARTrader PDF Tabella implementa Perry Kaufman adattiva media mobile dall'emissione 1998 fx. Questo PDF Tabella è disponibile sul sito Web Stratagems anche. --Jim Ritter, Stratagemma Software International 504 885-7353, e-mail: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Torna alla lista
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