Questo libro si apre con la prima presentazione sistematica con esempi del macroquot stile d'investimento hedge fund quotglobal, una strategia introdotta da Soros, Robertson et. al. basata principalmente su vista (direzionale) sulle tendenze macroeconomiche. Si tratta di un libro originale tuttavia proporre un nuovo trading e di investimento strategia macro: arbitraggio macroeconomici globali. La nuova filosofia di investimento è quello di individuare e sfruttare quotholesquot tra le relazioni di mercato e le loro relazioni macroeconomiche sottostanti. L'arbitraggio di tali mispricing macroeconomici nei mercati globali viene fatto attraverso strategie longshort o overweightunderweight non direzionali. Sebbene l'utilizzo di alcuni dati macroeconomici, i mestieri sono in ultima analisi, longshort e persino market neutral che rende macro arbitraggio una nuova strategia longshort di trading e gli investimenti. Scritto in mezzo al quotglobal crisi finanziarie dominoquot, il libro ha decine di esempi che mostrano come utilizzare le macro di arbitraggio a turbolenze del mercato e di come le recenti crisi finanziarie globali hanno contribuito a colmare le lacune mispricing macro nei mercati. lussazioni mercato durante i periodi di crisi sono dimostrato di essere macro opportunità di arbitraggio. Il libro propone quindi un possibile percorso da soggettivo vista basata su macroeconomico gli investimenti e il commercio di arbitraggio oggettivi mispricing macro nei mercati globali. Se siete interessati a ordinare il libro clicca qui ordinare Trading Macro e strategie di investimento in linea con Amazon o J Wiley amp Sons NUOVO: INNOVARE o perire: CAMBIO Global Macro per aiutarlo a sopravvivere in mercati difficili Leggi la prefazione al libro Edition giapponese PUBBLICATO in Giappone nel 2001: ARBITRAGE MACRO: NUOVE STRATEGIE Hedge Fund Leggi l'articolo del Financial Times: Bursteins ogni modo--bet da Daniel Bgler, Global Investor 14 giugno 1999 Macro arbitraggio: una soluzione agli hedge fund problemi direzionali, sezione Fund Management a cura di Mike Foster, Financial News 26 luglio 1999 Gabriel Burstein Ph. D. Appl. Math, M. Sc. Comp Sci. Global Head tradizionale e Alternative Fund e Multi-Asset Portfolio Strategia d'investimento e di ricerca ex Global Head of Investment Research, capo della reciproca e Hedge Fund Research, Lipper e Wealth Management, Investment amp Advisory Thomson Reuters (fino al maggio 2011) 10 anni Fondo Globale Capo amp Multi-Asset portfolio Investment Strategy Gruppi focalizzata sui nuovi prodotti di fondi, asset allocation strategictactical, portafogli portafoglio solutionsmodel, fondi di fondi, la ricerca reciproca e di copertura fundalternative Lipper, ex HSBC e Daiwa Securities, Goldman Sachs e Merrill Lynch autore del libro macro globale strategia di investimento degli Stati Uniti e Giappone 2001 cellulare (646) 637 6478 gabrielbursteinyahoo Dr Gabriel Burstein 1999-2001 le opinioni espresse nel libro sono esclusivamente quelle dell'autore e non Daiwa Europe Limited o una delle sue affiliate, controllate ecc all'interno del Securities Group Daiwa assume alcuna responsabilità per loro. Le decisioni di investimento adottate dai lettori dovrebbero essere intraprese dopo opportuna consulenza indipendente. Il libro non è inteso come un sostituto per tali servizi professionali, né è destinato a costituire, o deve essere interpretata come un'offerta o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita degli investimenti. Inoltre, nessuna delle persone citate nel libro ha né autorizzato o avallato it. Macro trading e strategie di investimento: Arbitrage macroeconomico nei mercati globali Trading Macro e strategie di investimento è il primo esame approfondito di una delle strategie di trading più abili ed enigmatici in usare oggi - macro globale. Ancora più importante, introduce una strategia innovativa di questo popolare stile di investimento degli hedge fund - arbitraggio macroeconomico globale. Nel commercio Macro e strategie di investimento, presenta il Dr. Burstein, con esempi, il quadro di riferimento per tradizionali strategie macro globali, poi mostra come utilizzare mispricing macroeconomici nei mercati finanziari globali per progettare strategie di arbitraggio innovative globali macroeconomiche per il commercio e gli investimenti. Confezionato con rivelano casi di commercio di studi, esempi, spiegazioni, e le definizioni, questo lavoro completo comprende: Global Macro direzionale, macro longshort, e macroeconomiche strategie di arbitraggio di negoziazione e di investimento Cause di mispricing macroeconomici nei mercati che affrontano variabili macroeconomiche secondarie nei traffici L'importanza dei tempi tecnici in macro di arbitraggio volatilità di strategie di arbitraggio macro contro la volatilità delle strategie relative a valore mispricing opportunità per effetto della crisi asiatica sui mercati globali macro arbitraggio della convergenza mispricing EMU nei mercati azionari mispricing delle vendite al dettaglio, il PIL, la produzione industriale, i tassi di interesse , e tassi di cambio nei mercati azionari approfondita e tempestiva, Trading Macro e strategie di investimento copre un'area di grande interesse alla diretta trading e comunità degli investitori e mostra nuove opportunità. E 'una lettura preziosa per coloro che cercano nuovi modi per affrontare i mercati globali di oggi volatili. Gabriel Burstein (Londra, UK) dirige Specialized Equity Sales amp Trading presso Daiwa Europe Limited, dove ha istituito il reparto di vendere i prodotti europei di capitale di copertura fondi. Introducton: Da soggettivi macroeconomiche Viste al mispricing macroeconomici Obiettivo sui mercati globali. Trading Macro e strategie di investimento. Direzionale Marco Trading e investimenti. LongShort Marco Investment Trading. L'arbitraggio macroeconomico nei mercati globali: una nuova strategia Marco. Confronto tra Arbitrage macroeconomico, Macro direzionale, e strategie macro LongShort. Arbitraggio macroeconomico Sulla base di dettaglio mispricing vendite nei mercati. Cause di macroeconomici mispricing dei Mercati e affrontare variabili macroeconomiche secondari nei traffici. L'importanza di tempi tecnici in Arbitrage Macro. Il rapporto tra macro e micro Fundamentals in Arbitrage Macro. La volatilità di strategie di arbitraggio Macro rispetto strategie di valore relativo. Macro arbitraggio non è correlata a strategie di valore direzionali che di relative. Macro Arbitrage Trading e di investimento sulla base del prodotto interno lordo (PIL) mispricing nei mercati globali. Macro arbitraggio Sulla base di tassi di interesse mispricing nei mercati globali. Macro arbitraggio di mispricing spesa dei consumatori nei mercati globali. Macro arbitraggio di produzione, Spedizioni mispricing nei mercati globali. Mispricing di asiatici effetti della crisi sui mercati globali: Quando macro eventi trigger subliminali mercato Relations. Macro arbitraggio di UEM convergenza mispricing dei mercati azionari. Mispricing Macro di valute (Tassi di cambio) in mercati azionari. LongShort spread macro e opportunità di arbitraggio macro all'interno del nuovo EMU Euro mercati azionari. Macro arbitraggio di industriali mispricing di produzione nei mercati azionari. Epilogo: crisi finanziaria globale Effetto domino Corregge mispricing Macro. GABRIEL BURSTEIN, PhD, era un commerciante di proprietà macro con Goldman Sachs. Attualmente dirige Specialized Equity Sales amp Trading presso Daiwa Europe Ltd. di Londra, un gruppo ha costituito per vendere i prodotti azionari europei per coprire i fondi sulla base di longshort macro e relativo valore idee. E 'spesso invitato come relatore sulle nuove strategie macro longshort e l'UEM in occasione di conferenze di investimento e hedge fund alternativi in tutto il mondo. Dr. Burstein ha ricevuto il dottorato in matematica presso l'Imperial College dell'Università di Londra. Ha avuto diversi articoli pubblicati in teoria matematica del controllo e modellazione matematica in neurologia, neuroendocrinologia, e HIV immunology. ome dei fondi hedge più riusciti e noti hanno da tempo tratto vantaggio da una strategia di trading che si applica vista macroeconomico ai mercati globali: globale macro. Lanciato da gestori di hedge fund come George Soros e Julian Robertson, questa strategia ha portato a enormi profitti. Inserendo scommesse direzionali sulla liquidità, è particolarmente adatto per trend dei mercati. Nel commercio Macro e strategie di investimento: Arbitrage macroeconomico nei mercati globali, Gabriel Burstein definisce e rigorosamente analizza questo stile di investimento. Poi propone di arbitraggio macro come alternativa originale alla negoziazione di vista macroeconomico soggettive nei momenti in cui i mercati sono o tendenza o sono estremamente volatili, privo di direzione, e in crisi, come ad esempio durante i crolli economici e finanziari asiatici, russi, e latino-americani del fine del 1990. arbitraggio Macro è introdotto come un nuovo, più basso rischio, longshort strategia macroregionale che si basa sul rilevamento ing mispricing oggettivi macroeconomici nei mercati globali. Burstein mostra come questa strategia funziona degli spread del mercato azionario del settore (rivenditori di generi alimentari, retailersgeneral banksutilities), spread su indici azionari (ItalySpain, SwedenFinland), e con l'Unione Monetaria Europea (EMU) prima della sua fase finale 1999 moneta unica. Nel commercio Macro e strategie di investimento, presenta il Dr. Burstein, con esempi, il quadro di riferimento per tradizionali strategie macro globali, poi mostra come utilizzare mispricing macroeconomici nei mercati finanziari globali per progettare strategie di arbitraggio innovative globali macroeconomiche per il commercio e gli investimenti. Confezionato con rivelano casi di commercio di studi, esempi, spiegazioni, e le definizioni, questo lavoro completo comprende: Global Macro direzionale, macro longshort, e macroeconomiche strategie di arbitraggio di negoziazione e di investimento Cause di mispricing macroeconomici nei mercati che affrontano variabili macroeconomiche secondarie nei traffici L'importanza dei tempi tecnici in macro di arbitraggio volatilità di strategie di arbitraggio macro contro la volatilità delle strategie relative a valore mispricing opportunità per effetto della crisi asiatica sui mercati globali macro arbitraggio della convergenza mispricing EMU nei mercati azionari mispricing delle vendite al dettaglio, il PIL, la produzione industriale, i tassi di interesse , e tassi di cambio nei mercati azionari approfondita e tempestiva, Trading Macro e strategie di investimento copre un'area di grande interesse alla diretta trading e comunità degli investitori e mostra nuove opportunità. E 'una lettura preziosa per coloro che cercano nuovi modi per affrontare i mercati globali di oggi volatili. Trading Macro e strategie di investimento è il primo esame approfondito di una delle strategie di trading più abili ed enigmatici in uso oggi - macro globale. Ancora più importante, introduce una strategia innovativa di questo popolare stile di investimento degli hedge fund - arbitraggio macroeconomico globale. Dr. Burstein, una macro commerciante proprietaria ex Goldman Sachs che dirige ora un gruppo di vendita di capitale di copertura fondi dedicati a Daiwa Europe, propone una nuova strategia macro globale che è non-direzionali e più obiettivo. La classica strategia di macro globale utilizza le informazioni macroeconomica di anticipare la direzione del mercato attraverso una vista soggettivi. Come risultato, macro globale ha una forte componente personale-direzionale. Sulla base di mispricing oggettive di alcuni dati macroeconomici in indice del mercato azionario e spread su indici azionari del settore, una nuova strategia di arbitraggio longshort è presentato qui che capitalizza la correzione di mispricing macroeconomici oggettivi. Queste strategie di arbitraggio macro vengono valutati e testati in mercati volatili come il effectquot quotdomino delle crisi finanziaria globale del 1997-1998 che hanno portato ad una crisi degli hedge fund. In realtà, il libro mostra come le crisi finanziarie globali creano forti opportunità di arbitraggio macro, mentre anche essere un catalizzatore per la correzione preesistenti mispricing macro. Trading Macro e strategie di investimento: Arbitrage macroeconomico nei mercati globali presenta una nuova e convincente strategia di trading e gli investimenti. Scritto in uno stile chiaro e conciso, che comprende definizioni ed esempi commerciali accuratamente testati. GABRIEL BURSTEIN, PhD, era un commerciante di proprietà macro con Goldman Sachs. Attualmente dirige Specialized Equity Sales amp Trading presso Daiwa Europe Ltd. di Londra, un gruppo ha costituito per vendere europeo prodotto azionario s per coprire i fondi sulla base di longshort idee macro e relativo valore. E 'spesso invitato come relatore sulle nuove strategie macro longshort e l'UEM in occasione di conferenze di investimento e hedge fund alternativi in tutto il mondo. Dr Burstein ha ricevuto il suo dottorato di ricerca in matematica da I Mperial College dell'Università di Londra. Ha avuto diversi articoli pubblicati in modelli matematici in neurologia, neuroendocrinologia, e immunologia HIV. John Wiley amp Sons, Inc. Divisione ProfessionalTrade 605 Third Avenue, New York, NY 10.158-0012 ISBN Strategie 0-471-31586-9Macro Trading e investimenti: Arbitrage macroeconomico nei mercati globali Trading Macro e strategie di investimento è il primo esame approfondito di una delle strategie di trading più abili ed enigmatici in uso oggi - macro globale. Ancora più importante, introduce una strategia innovativa di questo popolare siepe fundMore Trading Macro e strategie di investimento è il primo esame approfondito di una delle strategie di trading più abili ed enigmatici in uso oggi - macro globale. Ancora più importante, introduce una strategia innovativa di questo popolare stile di investimento degli hedge fund - arbitraggio macroeconomico globale. Dr. Burstein propone una nuova strategia di macro globale che è non-direzionali e più obiettivo. La classica strategia di macro globale utilizza le informazioni macroeconomica di anticipare la direzione del mercato attraverso una vista soggettivi. Come risultato, macro globale ha una forte componente personale-direzionale. Sulla base di mispricing oggettive di alcuni dati macroeconomici in indice del mercato azionario e spread su indici azionari del settore, una nuova strategia di arbitraggio longshort è presentato qui che capitalizza la correzione di mispricing macroeconomici oggettivi. Queste strategie di arbitraggio macro vengono valutati e testati in mercati volatili come l'effetto domino della crisi finanziaria globale del 1997-1998 che hanno portato ad una crisi degli hedge fund. In realtà, il libro mostra come le crisi finanziarie globali creano forti opportunità di arbitraggio macro, mentre anche essere un catalizzatore per la correzione preesistenti mispricing macro. Meno ottenere una copia Amici recensioni per vedere che cosa i vostri amici hanno pensato di questo libro, si prega di registrarsi. Comunità Zhong Sheng ha giudicato non era male più di 1 anno fa La mancanza di contenuti Kean Chan ha giudicato piaciuto John valutato che è veramente piaciuto circa 2 anni fa Greg ha giudicato che era ok
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