My Secret NIFTY metodo di trading che non mancava mai. My Secret NIFTY metodo di trading che non mancava mai. A febbraio, io sono solo scioccato nel vedere che il contratto MINIFTY non è più. Ho appena chiesto qui e ho trovato SEBI ha vietato per qualche motivo. Se volevano giocatori piccoli di fermarsi FnO trading e perdere denaro, non vi è altro contratto FnO più piccolo, come USDINR, GOLDGUINEA, GOLDPETAL ecc I piccoli commercianti che hanno la mentalità di giocare FnO sarà solo passare a tali contratti con orari molto più a lungo di negoziazione, significa che perderà più soldi. E alcuni inizieranno NF trading e BNF, ed in BNF La gente commerciare denaro enorme e sciolto enorme. In ogni caso, questo è un altro dibattito. Ma sotto sto idonei a rivelare il mio unico metodo di trading NIFTY che ho sempre scambiato e ha trovato il successo - ma rivelate nei forum aperto come Traderji o Mudraa ecc, in modo da diventare invalidata. Ora MINIFTY è niente di più e sto comunicazione delle modalità. Ho sempre trovato il seguente: 1. continuare a guardare TBQ e TSQ di MINIFTY per un intero giorno o due. 2. E guardare TBQ e TSQ di BNF per lo stesso periodo. Se visivamente TBQ è gt TSQ e sia durante tutto il tempo, ho cercato di prendere una posizione a lungo a un livello di supporto o di perno e tenere premuto il commercio come posizionale. Nei prossimi giorni 2-3-4, è venuto fuori con un risultato pesante. Reverse in breve posizionale. Il metodo di cui sopra non mancavano mai. Ho guardato nessun altro dato. E per il Commercio Intraday: Supponiamo che circa 10 min dopo mercato aperto, se si vede una differenza di circa 8-10 punti tra alti e bassi di MINIFTY e NIFTY, si prende posizione di conseguenza. Esempio, per esempio, oggi MNF amp NF aperto intorno 6036. Ma il vostro terminale commerciale che mostra MNF alta è 6067 e NF alta è 6058. Ma di mercato non ancora raggiunto oggi. Si potrebbe essere resto assicurato mercato raggiungerà a 6067 attraversamento 6058. Lo stesso vale per lato inferiore anche. Questo metodo intraday anche non mancava mai. Appena due o tre volte in un mese non è riuscita. Ora ho perso questo e un sacco di profitto. Così ARRESTO ora di negoziazione NIFTY per il tempo-essere a meno che non posso trovare uno di questi metodi bella. Manca un sacco. Che Dio benedica tutti noi, Warm Regards, GGNifty Option Trading Formula HRS Nagpal dice Vi prego di inviarmi la vostra formula opzione di trading elegante. Sono un principiante di trading delle opzioni. Pertanto, sarebbe bello essere anche a conoscenza della strategia di uscita e stop livelli di perdita. È la formula per il trading intraday soltanto che sarebbe davvero adatta al mio stile di trading. Tra l'altro, il tuo blog ha molti articoli informativi su trading delle opzioni. Ma perché doesn8217t tuo blog trasportare il vostro breve profilo Forse è su facebook a cui mi riferirò ora. Grazie mille e sperando di sentire da voi, Caro Pankaj Arya, Opzione Foglio di calcolo Pricing mia opzione foglio di calcolo di prezzi vi permetterà di prezzo call europea e mettere le opzioni utilizzando il modello di Black e Scholes. Capire il comportamento dei prezzi delle opzioni in relazione ad altre variabili come prezzo del sottostante, la volatilità, il tempo di scadenza, ecc è meglio farlo per simulazione. Quando stavo imparando prima della scelta ho iniziato la costruzione di un foglio di calcolo per aiutare a capire i profili payoff di call e put e anche ciò che i profili assomigliano di combinazioni diverse. Ive ha caricato il mio lavoro qui e tu sei il benvenuto ad esso. Semplificata Nella scheda base del foglio di lavoro, troverete una semplice calcolatrice opzione che genera valori correnti e l'opzione greci per una singola chiamata e mettere in base agli ingressi sottostanti selezionate. Le aree bianche sono per il vostro input dell'utente mentre le aree verdi ombreggiate sono le uscite del modello. Volatilità Implicita Sotto le uscite dei prezzi principali è una sezione per il calcolo della volatilità implicita per la stessa chiamata e l'opzione put. Qui, si entra i prezzi di mercato per le opzioni, sia ultimo pagato o bidask in bianco delle cellule Prezzo di mercato e il foglio di calcolo calcolerà la volatilità che il modello avrebbe usato per generare un prezzo teorico che è in linea con il cioè prezzo di mercato la volatilità implicita. Payoff dei grafici La scheda PayoffGraphs vi dà il profilo economico di gambe di opzione di base comprare chiamare, vendere chiamare, comprare e vendere mettere mettere. È possibile modificare gli ingressi sottostanti per vedere come le modifiche effettuare il profilo di profitto di ogni opzione. Strategie La scheda strategie consente di creare combinazioni optionstock di un massimo di 10 componenti. Anche in questo caso, utilizzare le aree, mentre per l'input dell'utente, mentre le zone d'ombra sono per gli output del modello. I prezzi teorici e greci utilizzare questa formula di Excel per la generazione di prezzi teorici per chiamare o mettere così come l'opzione greci: OTWBlackScholes (tipo, di uscita, Sottostante Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, volatilità, dividend yield) di tipo C di chiamata, p put, s stock uscita p prezzo teorico, d delta, g gamma, t theta, v vega, rho r alla base prezzo il prezzo attuale di mercato del titolo prezzo di esercizio il prezzo exercisestrike dell'opzione Tempo Tempo a scadenza negli anni ad esempio, 0.50 6 mesi di interesse tariffe come per esempio una percentuale 5 0,05 Volatlity In percentuale esempio 25 0.25 Dividend yield Come ad esempio percentuale 4 0.04 Una formula di esempio sarà simile OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilità implicita OTWIV (Tipo, Sottostante Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, prezzo di mercato, Dividend yield) ingressi Idem come sopra, tranne: Prezzo di mercato Il mercato attuale scorso, bidask dell'opzione Esempio: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Se stai avendo problemi ottenere le formule di lavorare, si prega di consultare la pagina di supporto o mandarmi una e-mail. Se siete dopo una versione online di un calcolatore di opzione, quindi vi consigliamo di visitare Opzione-prezzo Basta notare che gran parte di quello che ho imparato che ha reso questo foglio di calcolo possibile è stata presa dal libro acclamato sulla modellazione finanziaria da Simon Benninga - Modellazione finanziaria - 3 ° Edition Se sei un drogato di Excel, youll amano questo libro. Ci sono un sacco di problemi del mondo reale che Simon risolve con Excel. Il libro viene fornito con un disco che contiene tutti gli esercizi Simon illustra. È possibile trovare una copia del Financial Modeling su Amazon, naturalmente. Commenti (112) 19 Peter febbraio 2017 16:47 1) Il foglio elettronico qui calcola i Greci di opzione. Nei OTWBlackSholes Excel formula () solo modificare il secondo ingresso da quotpquot a uno quotdquot, quotgquot, quottquot, quotvquot o quotrquot (senza virgolette). 2) Sì, i Greci di una strategia è la somma delle singole gambe. Luciano 19 febbraio 2017 alle 11:27 Ho due domande. 1) Sapete dove posso trovare un add in per Excel per il calcolo opzione greci 2) Come faccio a calcolare i greci di una strategia gambe multipla E. g.Is delta quottotalquot la somma delle singole gambe delta si e saluti grazie. Peter 12 Gennaio 2017 alle 17:23 Grazie per il feedback, apprezzare Capisco quello che vuoi dire, tuttavia, come le scorte don039t portano una dimensione del contratto ho lasciato questo fuori dei calcoli payoff. Al contrario, il modo corretto per tenere conto di questo quando si confrontano le scorte con le opzioni è quello di utilizzare la giusta quantità di azioni che l'opzione rappresenta cioè per una chiamata coperta, immettere 100 per il volume di azioni per ogni contratto 1 opzione venduta. Se si sceglie di usare 1 per 1 sarebbe implica che è stato acquistato solo 1 azione. Fino a voi però. se si preferisce incorporare il moltiplicatore nei calcoli e utilizzare unità singole per lo stock, that039s troppo bene. Mi piace solo vedere quanti sharescontracts sto buyingselling. È ciò che intendi. Spero I039ve non frainteso Mike C 12 gen 2017 a 6.26 Hai un errore nel foglio di calcolo a seconda di come la si guarda. Si tratta del grafico teorica contro il grafico payoff con una posizione di magazzino coinvolti. Per la vostra vincita voi id la gamba come magazzino e non utilizzare il moltiplicatore di possibilità. Per il Theo e greco grafico sempre moltiplicando per il quotmultiplierquot anche per archivio gambe in modo che le calcoli sono fuori di un fattore del quotmultiplierquot. PS Non è ancora mantenere questo ho ampliato e di poter contribuire, se siete. Peter 14 Dicembre 2016 alle 16:57 Le frecce modificare il valore di offset data data P3 cellulare. Ciò consente di visualizzare le modifiche al valore teorico della strategia di ogni giorno che passa. Clark 14 Dicembre 2016 alle 04:12 Quali sono le frecce UpDown dovrebbe fare a pagina 7 strategie Peter ottobre 2014 alle 06:21 ho usato 5 solo per garantire c'era abbastanza tampone per gestire alte volatilità. 200 IV039s aren039t che raro - anche solo ora, guardando PEIX dello sciopero 9 ottobre sta mostrando 181 sul mio terminale broker. Ma, naturalmente, you039re benvenuto per modificare il valore superiore se un numero inferiore migliora le prestazioni per voi. Ho appena usato 5 per ampio spazio. Per quanto riguarda la volatilità storica, direi che l'utilizzo tipico è vicino a chiudere. Date un'occhiata al mio storica Calculator volatilità per un esempio. Denis 7 ottobre 2014 alle 03:07 Basta una semplice domanda, mi chiedo perché ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility ha un quothigh 5quot la volatilità più alta che vedo è di circa 60 Pertanto wouldn039t impostazione quothigh 2quot più senso. So che doesn039t fa molta differenza per la velocità, ma io tendo a essere piuttosto precisi quando si tratta di programmazione. In un'altra nota, sto avendo un momento difficile capire cosa volatilità storica delle attività sottostanti. So che alcune persone usano close-to-stretta, media di highamplow, anche diversi medie mobili come 10 giorni, 20 giorni, 50 giorni. Peter 10 giugno 2014 alle 01:09 Grazie per la pubblicazione Apprezzo che tu inviare i numeri nel commento, comunque, it039s difficile per me per dare un senso di ciò che sta accadendo. E 'possibile che tu mi email il vostro foglio di Excel (o versione modificata di) per quotadminquot a questo dominio I039ll dare un'occhiata e farvi sapere quello che penso. Jack Ford 9 giugno 2014 alle 05:32 Signor Presidente, con l'Option Trading Workbook. xls OptionPage. Ho cambiato il prezzo subalterno e prezzo di esercizio per calcolare il IV, come di seguito. 7.000,00 Alla base Prezzo 24-Nov-11 Today039s Data Visto 30.00 volatilità storica 19-dic-11 Data di scadenza 3,50 Tasso privo di rischio 2,00 Dividend yield 25 DTE 0,07 DTE in anni teorica di mercato impliciti prezzi di esercizio Prezzo Prezzo Volatilità 6.100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6.100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6.100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6.100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6.100,00 ITM 912,98 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 907.00 24,0288 6.100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6.100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 mia domanda è. Quando il prezzo di mercato è stato cambiato 906-905, motivo per cui il IV è stato cambiato così drammaticamente Mi piace il tuo web e cartella di lavoro Excel molto, sono i migliori sul mercato Grazie mille 10 Peter gennaio 2014 01:14 Sì, le fucntions ho creato utilizzando un Macromodulo. C'è una formula unica versione in questa pagina Fammi sapere se questo funziona. cdt 9 gennaio 2014 alle 10:19 pm Ho provato il foglio di calcolo in OpenOffice, ma non ha funzionato. Fa che utilizzare le macro o funzioni incorporati stavo cercando qualcosa senza le macro, dal momento che il mio openoffice di solito non funziona con le macro di Excel. Grazie per qualsiasi aiuto possibile. Ravi 3 giugno 2013 alle 06:40 Si può per favore fatemelo sapere come si può calcolare il rischio di tasso libera in caso di USDINR coppia di valute o di qualsiasi altra coppia in generale. Grazie in anticipo. Peter 28 Maggio 2013 alle 19:54 Mmm, non proprio. È possibile modificare la parte posteriore della volatilità e indietro, ma l'implementazione corrente doesn039t greci trama vs volatilità. È possibile controllare la versione online Ha una tabella di simulazione alla fine della pagina che traccia Greci vs sia il prezzo e la volatilità. max 24 Maggio 2013 alle 08:51 Ciao, quello che un file grande Sto cercando di vedere come il disallineamento della volatilità colpisce i greci, è possibile farlo nella pagina OptionsStrategies Peter 30 apr 2013 alle 21:38 Sì, il vostro numeri suonano a destra. Cosa foglio di lavoro stai guardando e quali valori stai usando Forse di potermi e-mail la propria versione e mi può dare un'occhiata Forse you039re guardando il PampL che include il valore di tempo - non è il payoff alla scadenza Wong 28 Aprile 2013 alle 21:05 Ciao, grazie per il foglio di lavoro. Tuttavia, sono turbato dal calcolata PL alla scadenza. Si dovrebbe essere fatta di due rette, si è unito al prezzo d'esercizio, diritto, ma non l'ho capito. Ad esempio, per una put con strike 9, premio utilizzato è 0,91, il PL per il prezzo di base di 7, 8, 9, 10 erano 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando dovrebbero essere 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t che corretto 15 Peter aprile 2013 alle 19:06 Mmm. la volatilità media è menzionato nella cella B7, ma non rappresentata graficamente. Io didn039t voglio rappresentare graficamente come sarebbe solo una linea piatta attraverso il grafico. You039re benvenuto per aggiungere, però - appena mi e-mail e I039ll vi mando la versione non protetta. Ryan 12 aprile 2013 alle 09:11 Mi dispiace, ho riletto la mia domanda ed era confusa. I039m chiedo solo se c'è un modo per gettare anche in AVG volatilità nel grafico Peter 12 aprile 2013 alle 12:35 Non sono sicuro se ho capito bene. La volatilità è ciò che è graficamente - la volatilità calcolata ogni giorno per il periodo di tempo specificato. Ryan 10 Aprile 2013 alle 18:52 Grande volatilità foglio di calcolo. I039m chiedendo se a tutto il possibile per monitorare ciò che la volatilità è 039current039. Significato proprio come il vostro Max e Min sono tracciate sul grafico, è possibile aggiungere in corso, in modo che possiamo vedere come il suo modificati se la sua non è possibile, si fa a sapere di un programma o disposti a codificare questo 21 ° Peter marzo 2013 alle 06:35 la VBA è sbloccato - basta aprire l'editor VBA e tutte le formule ci sono. Desmond 21 Marzo 2013 alle 03:16 faccio a sapere il formulario nel derivare il prezzo teorico nella scheda base Peter 27 dicembre 2012 alle 05:19 No, non ancora, però, ho trovato questo sito, che sembra avere un Let sapere se it039s cosa you039re dopo. Steve 16 dicembre, 2012 alle 1:22 pm fogli di calcolo Terrific - grazie molto Ti per caso hanno un modo per calcolare i prezzi Theo per le nuove opzioni binarie (expriations al giorno) sulla base dei future su indici (ES, NQ, ecc) che sono negoziate su NADEX e altre borse Grazie mille per i vostri attuali fogli di calcolo - molto facile da usare e così così utile. Peter 29 ottobre 2012 a 11:05 pm Grazie per la scrittura. La VBA che ho usato per i calcoli sono aperte per voi di lookmodify come necessario all'interno del foglio di calcolo. La formula che ho usato per Theta è CT - (UnderlyingPrice Volatilità NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Tempo, interesse, volatilità, dividendi)) (2 Sqr (Time)) - Interessi ExercisePrice Exp (-Interessi (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Tempo, interesse, volatilità, dividendi) CallTheta CT 365 Vlad 29 ottobre, 2012 alle 21:43 Vorrei sapere come si calcola il theta su una opzione di base chiamata. Ho praticamente avuto le stesse risposte a voi, ma il theta nel mio calcolo è fuori strada. Qui sono le mie supposizioni .. Prezzo di Esercizio 40.0 Quotazione 40.0 Volatilità 5,0 Interest Rate 3.0 scadenza a 1,0 mesi (s) 0,1 D1 0.18 D2 0,16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 My Call Option tua risposta Delta 0.57 0.57 0.69 0.69 Gamma Theta -2.06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 0,02 0,02 Rho Opzione 0.28 0.28 Thuis è la formula che ho per theta in Excel che mi dà -2.06. (-1 ((Quotazione) ((1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatilità) (2SQRT (mesi))) - Interessi RateStrike PriceEXP (-Interessi RateMonths) N (d2. Grazie per aver il tempo di leggere questo, vediamo l'ora di sentire da. Peter 4 giugno 2012 alle 12:34 margine e Premium sono diversi. a margine di un deposito che è tenuto a coprire eventuali perdite che può verificarsi a causa di oscillazioni negative dei prezzi. per le opzioni, i margini sono necessari per le posizioni corte nette in un portafoglio. la quantità di margine richiesto può variare tra broker e prodotto, ma molti scambi e clearing broker utilizzano il metodo SPAN per calcolare i margini di opzione. Se la posizione di opzione è lunga, quindi la quantità di capitale necessario è semplicemente il premio totale pagato per la posizione -. cioè non sarà richiesto il margine per le posizioni di opzione a lungo per i futures, invece, un margine (in genere chiamato marginquot quotinitial) è richiesto sia da lungo e posizioni corte ed è impostato per lo scambio e soggetto a variazioni a seconda volatilità del mercato. Zoran 1 giugno 2012 alle 23:26 Ciao, come io sono nuovo nel trading opzioni su futures spiegare a me come calcolare il margine, o premio giornaliero , il Dollar Index, come ho visto sulla pagina web ICE Futures USA, che il margine per la straddle è a soli 100 dollari. E 'così a buon mercato che se ho comprato call e opzioni put con lo stesso sciopero, e formano la straddle, è guardare proficuo esercizio anticipato una gamba della posizione che ho in mio conto 3000 dollari. Peter 21 mag 2012 alle 05:32 iVolatility dispone di dati FTSE ma carica 10 al mese per accedere ai dati europei. Hanno una prova gratuita anche se così si può vedere se è quello che vi serve. B 21 maggio 2012 alle 05:02 Qualsiasi sa come possiamo ottenere FTSE 100 Volatilità storica 3 Peter aprile 2012 alle 19:08 ho don039t che VWAP è utilizzato dai commercianti opzione a tutti. VWAP sarebbe più probabile essere utilizzato dai gestori tradersfund istituzionali che eseguono ordini di grandi dimensioni nel corso della giornata e vuole fare in modo che essi siano migliori rispetto al prezzo medio ponderato nel corso della giornata. Si avrebbe bisogno l'accesso preciso a tutte le informazioni commerciali al fine di calcolare da soli quindi direi che i commercianti otterrebbero dal loro broker o altri fornitori. Darong 3 aprile 2012 alle 03:41 Ciao Peter, ho una domanda veloce come ho appena iniziato a studiare opzioni. Per VWAP, normalmente, fare i commercianti opzione calcolare da soli o tendono a fare riferimento al valore calcolato da fornitori di informazione, o ecc voglio sapere di convenzione di mercato dal punto di vista traders039 nel suo complesso per il trading opzioni. Apprezzare qualora si ritorni a me. Pintoo Yadav 29 marzo 2012 alle 11:49 am Questo è il programma di macro ben educati, ma che devono essere abilitato per il suo lavoro di Peter 26 marzo 2012 alle 19:42 suppongo per il trading di breve termine i profitti ed i profili di strategia diventano irrilevanti. You039ll solo essere negoziazione fuori fluttuazioni a breve termine del prezzo in base al largo movimenti attesi del sottostante. Amitabh 15 marzo 2012 alle 10:02 Come può questo buon lavoro del vostro essere utilizzato per intraday o breve termine di trading di opzioni come queste opzioni massimi ei minimi a breve termine. Eventuali strategie per la stessa Amitabh Choudhury email Madhavan rimosso 13 Marzo 2012 alle 07:07 La prima volta che ho intenzione attraverso qualsiasi scrittura utile sul trading delle opzioni. Piaciuto molto. Ma deve fare uno studio approfondito di entrare in commercio. Jean Charles 10 febbraio 2012 alle 09:53 devo dire che il vostro sito è grande ressource per lo scambio di opzione e portare avanti. Cercavo il foglio di lavoro, ma per forex sottostante. Ho visto, ma si don039t offro per scaricare. Peter 31 gen 2012 alle 16:28 Vuoi dire un esempio di codice è possibile vedere il codice nel foglio di calcolo. È anche scritto sulla pagina Black Scholes. Dilip Kumar 31 gennaio 2012 alle 03:05 si prega di fornire esempio. Peter 31 gen 2012 alle 02:06 am È possibile aprire l'editor VBA per vedere il codice utilizzato per generare i valori. In alternativa si può guardare gli esempi sul Scholes nero pagina del modello. 30 Iqbal gennaio 2012 alle 06:22 Come è possibile che io posso vedere la formula reale dietro le celle che avete usato per ottenere i dati Grazie in anticipo. Peter 26 Gennaio 2012 alle 17:25 Hi Amit, c'è un errore che è possibile fornire Quale sistema operativo stai usando Hai visto la pagina di supporto Amit 25 Gennaio 2012 alle 05:56 Hi .. La cartella di lavoro non si apre. sanjeev 29 dicembre 2011 a 10:22 pm Grazie per la cartella di lavoro. la prego di spiegare l'inversione del rischio con uno o due esempi P 2 dicembre 2011 alle 10:04 pm Buon giorno. uomo commercio indiano oggi Trovato foglio di calcolo, ma funziona sguardo e le esigenze risolvere per risolvere problema Akshay 29 novembre 2011 alle 11:35 Sono nuovo di opzioni e vuole sapere come opzioni di prezzo ci può aiutare. Deepak 17 Novembre, 2011 alle 10:13 grazie per la risposta. ma io non sono in grado di raccogliere la volatilità storica. Tasso privo di rischio, i dati Dividened rendimento. potrebbe u vi prego di inviarmi un file di esempio per lo stock NIFTY. Peter 16 novembre 2011 alle 05:12 È possibile utilizzare il foglio di calcolo in questa pagina per qualsiasi mercato - hai solo bisogno di cambiare i prezzi underlyingstrike al bene che si desidera analizzare. Deepak 16 novembre 2011 alle 09:34 Cerco alcune opzioni di strategie di copertura con eccelle per lavorare in mercati indiani. Si prega di suggerire. Peter 30 ottobre 2011 alle 06:11 NEEL 0512 30 ottobre, 2011 alle 12:36 am Ciao PETER BUONGIORNO. Peter 5 ottobre 2011 alle 22:39 Ok, vedo ora. In Open Office è necessario innanzitutto avere installato JRE - Scarica l'ultima JRE. Successivamente, in Open Office, è necessario selezionare quotExecutable Codequot in Strumenti - gt Opzioni - gt LOADSAVE - gt Proprietà VBA. Fatemi sapere se questo lavoro doesn039t. Peter 5 ottobre 2011 alle 17:47 Dopo aver attivato le macro, salvare il documento e riaprirlo. Kyle 5 ottobre 2011 alle 03:24 Sì, stava ricevendo un errore di Marcos e NAME. Ho permesso al Marcos, ma ancora ottenere l'errore NAME. Grazie per il tuo tempo. Peter 4 Ottobre 2011 alle 17:04 Sì, dovrebbe funzionare. Stai avendo problemi con Open Office Kyle 4 ottobre 2011 alle 13:39 Mi chiedevo se questo foglio di calcolo può essere aperto con open office Se sì, come dovrei andare su questo 3 ° Peter ottobre 2011 a 23:11 Qualunque sia denaro (costa cioè di prendere in prestito) è il tasso di interesse. Se si vuole calcolare la volatilità storica per uno stock allora si può utilizzare il mio foglio di calcolo storica volatilità. Sarà inoltre necessario prendere in considerazione il pagamento dei dividendi, se si tratta di un titolo che paga i dividendi e immettere il rendimento annuale effettiva nel settore quotdividend yieldquot. I prezzi don039t devono corrispondere. Se i prezzi sono fuori, questo significa solo che il mercato è quotimplyingquot una volatilità diversa per le opzioni di quello che hai stimato nel calcolo della volatilità storica. Questo potrebbe essere in attesa di un annuncio dell'azienda, fattori economici ecc NK 1 ottobre 2011 alle 11:59 am Ciao, i039m nuovo alle opzioni. I039m calcolo della call e put premi per Tata Steel (io ho usato American Style opzioni calcolatrice). Data - 30 Settembre, 2011. Prezzo - 415,25. Prezzo di esercizio - tasso di interesse 400 - 9,00 Volatilità - 37.28 (ho avuto questo da Khelostocks) Data di scadenza - 25 ottobre CHIAMATA - 25,863 PUT - 8,335 sono questi i valori corretti o devo cambiare i parametri d'ingresso. Anche plz dimmi cosa mettere per tasso di interesse e da dove per ottenere la volatilità per determinati stock di calcolo. Il prezzo attuale per le stesse opzioni sono CHIAMATA - 27 PUT - 17.40. Perché c'è una tale differenza e ciò che dovrebbe essere la mia strategia di trading in questi 8 Peter settembre 2011 alle 01:49 Sì, è per le opzioni europee in modo che si adatti alle opzioni su indici indiani NIFTY ma non le stock option. Per i commercianti al dettaglio direi che un Bamps è abbastanza vicino per opzioni americane in ogni caso - utilizzato come guida. Se you039re un market maker, tuttavia, si vorrebbe qualcosa di più preciso. Se you039re Interessato a prezzi opzioni americane si può leggere la pagina sul modello binomiale. che you039ll anche trovare alcuni fogli di calcolo lì. Mehul Nakar 8 Settembre, 2011 alle 1:23 è questo file made in stile europeo, o l'opzione di stile americano come utilizzare nel mercato indiano come opzioni indiani sono commerciali in stile americano u può rendere modello di stile americano per l'utente mercato indiano. grazie in anticipo 3 Mahajan settembre 2011 alle 12:34 Ci scusiamo per la confusione, ma io sto cercando qualche formula di volatilità solo per la negoziazione dei futures (e non opzioni).Can usiamo volatilità storica nel trading dei futures. Qualsiasi sourcelink avete, sarà un grande aiuto per me. Peter 3 settembre, 2011 alle 06:05 15 punti è il risultato della diffusione, sì, ma si deve sottrarre il prezzo che avete pagato per la diffusione, che presumo è 5 - rendere il vostro profitto totale 10 invece di 15. Peter 3 settembre, 2011 alle 06:03 Vuoi dire opzioni su future o solo i futures rette Il foglio può essere utilizzato per le opzioni su futures, ma non è utile a tutti se sono solo futures trading a titolo definitivo. Gina 2 settembre 2011 alle 15:04 Se si guarda alla Dic 2011 PUTs per Netflix - Ho una put spread - a breve ea lungo 245 260 - perché doesn039t questo rifletta un utile di 15 invece di 10 2nd Mahajan settembre 2011 alle 6: 58am Prima di tutto tonnellate di grazie per fornire i excel. I utili sono molto nuovo per le opzioni (in precedenza mi é scambiata nei futures sulle merci).Can prego di aiutarmi a capire, come posso utilizzare questi calcoli per il trading futuro (argento, oro , ecc) Se non vi è alcun collegamento si prega di fornire me stesso. Grazie ancora per illuminante migliaia di commercianti. Peter 26 Agosto 2011 alle 01:41 ci isn039t attualmente un foglio appositamente per gli spread di calendario, tuttavia, you039re invitati ad utilizzare le formule previste per costruire il proprio con i parametri necessari. Potete scrivermi se ti piace e posso provare e aiutarvi con un esempio. Edwin CHU (HK) 26 Agosto 2011 alle 12:59 Sono un commerciante di opzioni attivo con la mia tetta commercio, trovo il tuo foglio di lavoro quotOptions strategie molto utile, MA, può ospitare spread di calendario, ho caanot trovare un indizio da inserire le mie posizioni di fronte a opzioni e contratti fut di diversi mesi sono ansioso di sentire da voi presto. Peter 28 giugno 2011 alle 18:28 Sunil 28 giugno 2011 alle 11:42 su cui id posta Devo inviare Peter 27 giugno 2011 alle 19:07 Ciao Sunil, mandami una e-mail e possiamo prendere la linea conversazione. Sunil 27 giugno 2011 alle 12:06 pm Ciao Peter, molte grazie. Ero andato attraverso le funzioni VB ma usare molte inbuild eccellere funzioni per i calcoli. Ho voluto scrivere il programma in FoxPro (vecchio linguaggio di tempo) che non ha le funzioni inbuild in esso e, quindi, era alla ricerca di logica di base in esso. Non di meno, l'Excel è anche molto utile, che mi don039t che chiunque altro ha anche condiviso su qualsiasi sito. Sono andato attraverso il materiale completo su Opzioni e vi ho fatto veramente un ottimo condivisione della conoscenza su Opzioni. Hai davvero discusso in modo approfondito vicino a circa 30 strategie. Giù i cappelli. Grazie Peter 27 giugno 2011 alle 06:06 Ciao Sunil, per Delta e Volatilità Implicita le formule sono inclusi nel Visual Basic fornito con il foglio di calcolo in cima a questa pagina. Per volatilità storica si può fare riferimento alla pagina su questo sito sul calcolo della volatilità. Tuttavia, non sono sicuro sulla probabilità di profitto - vuoi dire la probabilità che l'opzione scade in the money Sunil 26 Giugno 2011 alle 02:24 Ciao Peter, Come faccio a calcolare quanto segue. Voglio scrivere un programma da eseguire su vari stock in un momento e fare la scansione di primo livello. 1. Delta 2. Volatilità implicita 3. volatilità storica Probabilità 4. Profit. potete per favore mi guida sulle formule. Peter 18 giu 2011 alle 02:11 pop up Cosa vuoi dire squalo 17 giugno 2011 alle 02:25 dove si trova il pop-up 4 Peter giugno 2011 alle 6.46 Si può provare il mio foglio di volatilità che calcola la volatilità storica che è possibile utilizzare nel modello di opzione. Devraj 4 giugno 2011 alle 05:55 Molto utile l'articolo bello e Excel è molto buona ancora una domanda Come calcolare la volatilità usando (prezzo dell'opzione, prezzo spot, tempo) Satya 10 mag 2011 alle 06:55 ho appena iniziato a utilizzare il foglio di calcolo fornito da voi per il commercio opzione. Un meraviglioso facile da usare roba con punte adeguate per uso facile. Grazie per i vostri migliori sforzi per aiutare ad educare la società. Peter 28 Marzo 2011 alle 16:43 Si lavora per qualsiasi opzione europea - a prescindere dal paese in cui sono negoziate le opzioni. Emma 28 Marzo, 2011 alle 7:45 Avete per gli stock irlandesi. Peter 9 marzo 2011 alle 21:29 Ciao Karen, questi sono alcuni grandi punti attenersi a una systemmethodology è molto difficile. è facile essere distratti da tutti fuori le offerte che sono là fuori. Sto cercando da vicino ad alcuni servizi opzionali raccogliendo in questo momento e in programma di elencarli sul sito se dimostrano di avere successo. Karen Oates 9 marzo 2011 alle 20:51 è la vostra opzione di scambio non funziona perché si haven039t ancora trovato che il sistema giusto o perché si won039t attenersi a un sistema di cosa si può fare per trovare il sistema giusto e quindi attenersi ad esso Può un sacco di ciò che non funziona per voi essere a causa di come si sta pensando vostre convinzioni e la mentalità lavorando per migliorare voi stessi vi aiuterà tutti i settori della vostra vita. Peter 20 gennaio, 2011 alle 17:18 Certo, è possibile utilizzare la volatilità implicita, se volete. Ma il punto di utilizzare un modello di pricing è per voi avete la vostra idea di volatilità in modo da sapere quando il mercato è quotimplyingquot un valore diverso per il proprio. Poi, ci si trova in una posizione migliore per determinare se l'opzione è a buon mercato o costoso in base a livelli storici. Il foglio di calcolo è molto più di uno strumento di apprendimento. Per utilizzare volatilità implicite per i Greci nel foglio di calcolo richiederebbe la cartella di lavoro per essere in grado di interrogare i prezzi delle opzioni on-line e scaricarli per generare le volatilità implicite. That039s perché ho sbloccato il codice VBA nel foglio di calcolo in modo che gli utenti possono personalizzare le loro esigenze. t castello 20 gennaio 2011 alle 12:50 I greci, che sono calcolati sulla scheda OptionPage di OptionTradingWorkbook. xls sembra essere dipendente dalla volatilità storica. Non dovrebbe Greci essere determinato dalla volatilità implicita Confrontando i valori dei Greci calcolati da questa cartella di lavoro produce valori che sono d'accordo con, ad esempio, i valori a TDAmeritrade o thinkorswim solo se le formule sono modificate per sostituire HV con IV. Peter 20 gennaio 2011 alle 05:40 Non ancora - avete esempi si può suggerire Che modello di pricing si usano R 20 gennaio 2011 alle 05:14 nulla disponibile per le opzioni su tassi d'interesse Peter 19 Gennaio 2011 alle 20:48 E 'la volatilità attesa che il sottostante si renderà conto da ora fino alla data di scadenza. domanda di carattere generale 19 gennaio 2011 alle 17:13 Salve, è la volatilità storica di ingresso annualizzata vol, o vol per il periodo da oggi a data di scadenza grazie. imlak 19 gennaio 2011 alle 04:48 molto buono, ha risolto il mio proble 18 SojaTrader gennaio 2011 alle 08:50 molto felice con il foglio di calcolo molto utili, grazie e saluti da Argentina Peter 19 dicembre 2010 a 9:30 pm Hi Madhuri, do avete Macro attivato si prega di consultare la pagina di supporto per i dettagli. Madhuri 18 Dicembre 2010 alle 03:27 caro amico, stessa opinione che ho su il foglio di calcolo che quotthis modello di lavoro doesn039t, non importa ciò che si mette in nella pagina di base per i valori, si ha un errore di nome non valido (nome) per tutti le cellule risultati. Anche quando si apre prima la cosa, i valori di default il creatore messo in don039t anche workquot MD 25 Novembre 2010 alle 09:29 è queste formule lavoreranno per il mercato indiano Vi preghiamo di rispondere rick 6 novembre 2010 alle 06:23 Ce l'hai per gli stock degli Stati Uniti. egress63 2 novembre 2010 alle 07:19 roba eccellente. Finalmente un buon sito con un semplice e facile da usare fogli di calcolo - A gratificato MBA Student. Dinesh 4 ottobre, 2010 alle 7:55 am Ragazzi, questo funziona ed è abbastanza facile. Basta attivare le macro in Excel. Il modo in cui è stato messo è molto semplice e con poca understnading di opzioni uno può usare. Grande lavoro specialmente strategie di opzione amp Opzione Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Tutti i diritti riservati. Site Map NewsletterPremium price is nothing but the options current market price value. Once again, not to be confused with strike price which is just the bettedpredictedexpected figure to which the stock may reach in the near future. Premium price is made up of two values Intrinsic value and time value Intrinsic Value Time Value premium (Options current market price) Intrinsic Value Before reading about intrinsic value, we suggest you to go through our Moneyness of Options article. First thing we would like to bring to your notice is that, there will be intrinsic value only to ITM, In The Money Options. There will be no intrinsic value to Out The Money or At The Money options. Intrinsic value is the difference between current stock value and strike price of particular option. If we take nifty as example, say nifty is trading at 5668 and we want to calculate strike price for 5600 CALL (ITM). The difference between current market price (5668) and strike price (5600) is 68. So the intrinsic value is 68. This is because the option call we took is IN THE MONEY option. In the next example, take OUT THE MONEY Option call, say 5700 CE and current trading price as 5668. The formula remains same with the difference between current market value and strike price, 5668-5700 -32 which is negative in nature. Even AT THE MONEY options leave a balance of Zero. To conclude, intrinsic value does not exit for Out The Money option calls For PUT option, formula stands totally reverse, Strike price Current Trading value as we have read in our Moneyness of options article that the IN THE PRICE Option calls are the one which above the current trading price. FOR CALLPUT OPTION, INTRINSIC VALUE EXITS ONLY FOR IN THE MONEY OPTIONS AND NOT FOR OUT THE MONEY AND AT THE MONEY Time Value Like intrinsic value, time value is not an easy calculation to perform. before, we first try to let you know what exactly is time value. In simple, its like an Ice cube which melts with the time. In the starting of the month, maximum time value exits and as time progresses, time value too comes down irrespective of market movement, up or down. It is nothing but just like the interest you get for bank deposits. A person who purchases an option at the start of the money gets a higher rate of interest and the one who purchases at the end of the month does not get anything as the time is zero. This rate of interest, r exactly resides at the power in the formula. So, if the time value is zero at the end of the month, anything power zero is zero and so the time value also. In general, it is said that the option looses 13 its time value in the first half days and 23 in the second half of its expiry. The best way to calculate time value is Premium-intrinsic value which is just the other way of our original formula. TIME VALUE STARTS WITH MAXIMUM AND ENDS WITH ZERO IRRESPECTIVE OF MARKET VALUE, INTRINSIC VALUE AND STRIKE PRICE So, if you buy Nifty 5600 CE when markets are at 5668 at a premium of 80, the intrinsic value is 68 and the remaining value (80-6812) is the time value of the option at the particular period. Important point to note that if the markets remain there at 5668 till the end of the month, the premium becomes 68 with only intrinsic value as time value nullifies to zero. In the next post, we explain you about the profit and loss calculation of options Strike price is another important term used in ngquotgtoptions trading. It is the price at which the optioncan be exercised. In simple, it is the betting or expectation price where you think markets may go up to. Let us take nifty call put for better understanding. For instance, if nifty is trading at 5480 and you think markets may move further 220 points UP, then one can opt to buy a Nifty CALL of 5700 strike price (54802205700) Nifty 5700 CE. (5700 is not the buying price value but only an estimated level till where nifty many reach in the near future, moreover its just like a name given to that option. Current buying price value is called premium where you buy, say it as Rs.40) As well if you predict that nifty may crash 280 points more, you can opt to buy aNifty PUT of strike price 5200(5480-280 5200) Nifty 5200 PE (say its current pricepremium is around 50). NOTE: Strike prices are available only with a difference of 100. So trader has to opt for 5600 CALL, 5700 CALL or 5800 CALL Now what is my profit if my expection is correct In the first case, if you expectation is correct, you would get a profit around 220 points. You predicted market when the price is around 5480 and as per your expectation nifty travelled from 5480 to 5700 (220 points). At the time of your buying, we assumed the premiumcurrent price is around 40. When market reaches your expected level of 5700, you get 40220260 where you get a profit of 220 points leaving your initial investment 40 points. Now if the lot size of nifty is 50 shares, you would get a final amount of Rs.13,000 (260 points X 50 shares) 11,000 profit and 2,000 investment return. In the second case, if your bet is correct, nifty fell from 5480 to 5200 and at the time your PUT buy, say the current price of premium is 50, you get 50280 330 points in which 280 is the profit and 50 being your investment return. 1.2k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction Sorry my reply is not regarding the topic. but Don039t you think that before the opening of the profile and the selection of exchange you have to pay attention to to the foundations I mean improving the competent excellence in performance of dealing, including the ongoing of trading procedures A very skilled person can create his individual indicators or even trade machines Anyway, all these rests on one basic thing that we all, without exception, have to work: on the trading platform You may learn the opinions or check the most widely used platforms by yourself. I would offer to check them for free and test right here: 54 Views middot Not for Reproduction How and where can I get nifty volume data How do I get the value equal to the larger percent when given a smaller percentage of the whole value Does it make sense to sell nifty monthly call options on NSE given that they are traded below the fair value as derived from black scholes formula At what time is Nifty going to cross 9000 What is the best indicator to trade nifty option in MT4 What is the formula of a budget constraint in future value format How do I judge as to when I should buy or sell a stock Are there any particular formulas Why is the value of Nifty less than Sensex How should I trade nifty option in may What is a stock market How is the value of a share calculated What exactly do SENSEX and nifty values mean
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